КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА 2
Вариант 2 (список 1)
Исследовать динамику экономического показателя на основе анализа одномерного временного ряда
В течение девяти последовательных недель фиксировался спрос Y(t)(млн. р.) на кредитные ресурсы финансовой компании. Временной ряд Y(t) этого показателя приведен ниже в таблице
Таблица 1
|
Номер варианта |
Номер наблюдения (t=1,2,...,9) |
||||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
|
|
1 |
10 |
14 |
21 |
24 |
33 |
41 |
44 |
47 |
49 |
Требуется:
1. Проверить наличие аномальных наблюдений.
2. Построить линейную модель =a0+a1t, параметры которой оценить МНК (– расчетные, смоделированные значения временного ряда):
- использованием Поиска решений;
- использованием матричных функций;
-использованием Мастера диаграмм.
3. Оценить адекватность модели, используя свойства независимости остаточной компоненты, случайности и соответствия нормальному закону распределения (при использовании R/S – критерия взять табулированные границы 2,7 – 3,7).
4. Оценить точность с помощью средней относительной ошибки аппроксимации.
5. Осуществить прогноз спроса на следующие две недели (доверительны интервал прогноза рассчитать при доверительной вероятности р=80%)
6. Построить адаптивную модель Брауна =a0+a1k с параметрами a=0,4 и a=0,7; выбрать лучшее значение параметра сглаживания a.
7. Фактическое значение показателя, результаты моделирования по двум моделям (Y(t)=a0+a1t и лучшей модели Брауна) и прогнозирования представить графически.
